Black & Scholes
L'expression Black & Scholes est généralement employée pour désigner deux concepts plus ou moins proches : le modèle Black-Scholes ou Black-Scholes-Merton et l'équation Black-Scholes PDE. Le modèle Black-Scholes reste néanmoins le concept le plus couramment désigné par ce terme.
Il s'agit concrètement d'un modèle mathématique du marché des actions publié en 1973. Ce modèle présente le prix de l'action selon un processus stochastique en temps continu, à la différence du modèle Cox-Ross-Rubinstein. Il est notamment utilisé au sein des institutions financières pour valoriser les options et les actions cotées.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Required reserve ratios
- RES
- Réservation
- Krach boursier
- Résultat net par action
- Ombudsman
- National Association Of Securities Dealers Automated Quotations System
- Usufruit
- Nationalization
- Rendement pour un homme
- Rapport
- Rapport cours valeur comptable
- West Texas Intermediate WTI
- Risque
- Mergers and acquisitions
- Risque de change
- Rock double quotation
- OPCVM off-shore
- SCPI fiscales
- Livret A
- CAC AllShares
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Indice Dow Jones Stoxx
- New Economy
- Plan d'épargne entreprise à long terme
- Operational risk
- Sell in May
- Récession
- Recommandations
- Versement de marge
