Black & Scholes
L'expression Black & Scholes est généralement employée pour désigner deux concepts plus ou moins proches : le modèle Black-Scholes ou Black-Scholes-Merton et l'équation Black-Scholes PDE. Le modèle Black-Scholes reste néanmoins le concept le plus couramment désigné par ce terme.
Il s'agit concrètement d'un modèle mathématique du marché des actions publié en 1973. Ce modèle présente le prix de l'action selon un processus stochastique en temps continu, à la différence du modèle Cox-Ross-Rubinstein. Il est notamment utilisé au sein des institutions financières pour valoriser les options et les actions cotées.
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Autres définitions epargne
- Agrément autoritaire des marchés financiers
- Nyse Composite
- TMB
- Blue Chips
- Tolérance du vingtième
- Public sector
- Top down
- American Stock Exchange
- Bon anonyme
- Jours ouvrables
- Participation certificate
- K-bis
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- Electronic Trading System
- Obligation à fenêtres
- Rachat d'actions
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- Retraite par capitalisation
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