Black & Scholes
L'expression Black & Scholes est généralement employée pour désigner deux concepts plus ou moins proches : le modèle Black-Scholes ou Black-Scholes-Merton et l'équation Black-Scholes PDE. Le modèle Black-Scholes reste néanmoins le concept le plus couramment désigné par ce terme.
Il s'agit concrètement d'un modèle mathématique du marché des actions publié en 1973. Ce modèle présente le prix de l'action selon un processus stochastique en temps continu, à la différence du modèle Cox-Ross-Rubinstein. Il est notamment utilisé au sein des institutions financières pour valoriser les options et les actions cotées.
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Autres définitions epargne
- Evaluation
- Ordre de meilleure place
- Taxation of savings income
- THE
- AFGF
- Intervalles de cotation
- Pacte d'actionnaire
- Pactes Dutreil
- Rente décroissante
- Gross dividend
- Ajusted Present Value
- Moving average convergence divergence
- Part sociale d'un établissementde crédit mutualiste ou coopératif
- Public sector bond
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- Tracinfo
- Traded options
- Fonds commun de placement à risques
- Holdings ISF
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- National Association Of Securities Dealers
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