Capital Asset Pricing Model
Ce modèle financier, pensé par Treynor, Sharpe et Lintner propose une évaluation du prix des actifs. Il tient compte de la rentabilité et du risque non diversifiable d'une affaire, mesuré par le coefficient Bêta.
En outre, il se fonde sur des hypothèses simplifiées. Par exemple, il élimine les taxes et les coûts de transaction ; tous les investisseurs sont supposés percevoir les risques et les rendements de manière semblable ; des points importants comme la volatilité du marché sont éliminés.
Il s'agit de voir une ossature du risque : d'une part le risque systématique, lié à la détention de tout portefeuille d'actions. Et d'autre part, le risque spécifique, personnalisé en fonction de chaque situation particulière.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions banques en ligne
- Extensible Business Reporting Language
- Compensation de Créances
- Human poverty index
- Covering purchase
- Analyse des multiples
- Lead Independant Director
- League Tables
- Efficient market
- Dépression
- Créanciers de richesse
- PEA – modalités
- Compte à terme
- IFRS
- A la monnaie
- Lettre de change papier
- Annexe aux comptes publiés
- Compte courant
- Médiateur bancaire
- Compte courant d'associés
- Yuan
- Foreign exchange
- Compte épargne logement
- Impôt sur les sociétés
- FRA Prêteur
- Brounen Dirk
- Diamant
- Indemnisation
- Phillips curve
- Sanctions fiscales
- Indice
