Covariance

La variance exprime la variabilité d'une donnée ou d'une valeur, et donc traduit une incertitude, de la donnée par rapport à elle-même.

La covariance est la variance simultanée, et relativement similaire, entre la moyenne de deux titres financiers de même nature (swap/swap), ou différents (action/indice).

Ce concept mathématique permet d'évaluer la synchronisation de l'évolution des cotations, notamment pour les taux de marché obligataire et les obligations.

La covariance est aussi un indicateur de la rentabilité d'un titre, par rapport à la rentabilité globale de son marché.

 

 

 

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