Delta Hedging
Le delta hedging désigne une technique employée dans le but de préserver un portefeuille d'actions par rapport aux variations du sous-jacent.
Le delta hedging consiste à acheter ou à vendre une certaine quantité d'options en fonction de l'évolution de leurs delta. Cette technique est donc la base même de l'arbitrage de volatilité.
Pour une institution financière, le recours au delta hedging permet de compenser la variation du cours de l'action. Pour ce faire, l'organisme procède à une vente et un achat simultané d'actions.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Account Term
- Option américaine
- Prix
- Inside shareholder
- Share exchange offer
- Euronext
- Profiles funds
- Normes IFRS
- Tax haven
- Tax reduction
- SIRET
- Taxe Tobin
- Réduction
- THE
- Collateralised Debt Obligation
- Gestionnaire de patrimoine
- Société en commandite
- Pactes Dutreil
- Nyse Euronext
- Ajusted Present Value
- Issue
- Guaranteed investment fund
- Market anomaly
- Part sociale d'un établissementde crédit mutualiste ou coopératif
- Reserved quote
- Tracking stock
- Historic volatility
- Fonds commun de placement à risques
- Amortisation of the loan
- Holdings ISF
