Earnings-at-risk

Cette expression fait référence à une méthode de calcul du capital économique nécessaire afin de couvrir des opérations ou des activités. En utilisant cette méthode, il est possible d'évaluer les impacts d'éventuels changement des taux d'intérêt sur le revenu. Pour calculer l'earnings at risk, certaines entreprises utilisent la simulation de Monte Carlo dans le but de produire des projections de revenus. Cela se fait en utilisant, de façon aléatoire, une série du cours du marché qui est prédie et les expositions actuelles de celui-ci. Le procédé permet aux gestionnaires de se focaliser sur la gestion des revenus courus tout en laissant de côté la variation de la valeur économique.

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