Ecart-type
L'écart-type est un outil permettant de mesurer la dispersion ou l'étalement d'une valeur, ou d'un groupe de valeurs par rapport à leur moyenne. Il permet de prendre en compte le risque lié à la détention d'un actif financier tout en évaluant son caractère volatile. En effet, pour mesurer le risque d'un actif boursier et le risque associé au marché, il est recommandé d'utiliser l'écart type de la rentabilité attendue. Cela se fait par l'utilisation du modèle d'évaluation des actifs financiers de Harry Markowitz.
L'écart-type est donc une mesure du risque. Plus les cours sont dispersés par rapport à leur moyenne, plus le risque est important.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions banques en ligne
- Markets in financial instruments directive
- Analyse des multiples
- OMC
- Efficient market
- Médiateur bancaire
- Leveraged management buy-out
- En dehors de la monnaie
- Forward exchange
- OECD
- Development countries
- Conciliation
- Brounen Dirk
- Incubateur
- Sale
- Chef de file associé
- Directive européenne
- Discount
- Private bank
- Chèque de banque
- EONIA
- Frais de transfert de comptes d'épargne
- Banche cooperativi
- Bank
- Bank for international settlements
- Chief Executive Officer
- Indice second marché
- Plan Paulson
- Choix d'investissement
- Plein emploi
- Etalon-or
