Ecart-type
L'écart-type est un outil permettant de mesurer la dispersion ou l'étalement d'une valeur, ou d'un groupe de valeurs par rapport à leur moyenne. Il permet de prendre en compte le risque lié à la détention d'un actif financier tout en évaluant son caractère volatile. En effet, pour mesurer le risque d'un actif boursier et le risque associé au marché, il est recommandé d'utiliser l'écart type de la rentabilité attendue. Cela se fait par l'utilisation du modèle d'évaluation des actifs financiers de Harry Markowitz.
L'écart-type est donc une mesure du risque. Plus les cours sont dispersés par rapport à leur moyenne, plus le risque est important.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions banques en ligne
- Corporate Governance
- Globalisation financière
- Nouvelle économie
- Investisseurs institutionnels américains
- Délit de participation frauduleuse
- Covering purchase
- League Tables
- Book profit
- Annexe aux comptes publiés
- Annual Result
- Importation
- B
- Change
- Impôt sur les sociétés
- Safekeeping
- BRIC
- Sanctions fiscales
- Entreprise familiale
- Conglomérats
- Chèque
- Discount with recourse
- Liquidity risk
- Livraison
- Equipment loan
- Frais par retrait d'espèces à un DAB situé en dehors des pays de la zone euro
- Franchise
- Bank balance sheet
- Mezzanine
- Banking rates
- Chiffres précurseurs