Définition - Evaluation par score

L'évaluation par score (credit scoring) est une méthode statistique d'appréciation du risque de crédit consistant à attribuer une note chiffrée à un emprunteur ou à une opération, à partir d'un ensemble de critères objectifs analysés par un modèle prédictif, afin d'estimer la probabilité de défaut de paiement.

Le scoring repose sur l'analyse de variables quantitatives et qualitatives caractérisant l'emprunteur : revenus, taux d'endettement, situation professionnelle, ancienneté bancaire, historique de remboursement, incidents de paiement passés et caractéristiques du prêt demandé. Chaque variable se voit attribuer une pondération déterminée par des techniques statistiques (régression logistique, arbres de décision, réseaux de neurones) calibrées sur des données historiques de défaut. Le score obtenu classe l'emprunteur dans une catégorie de risque et détermine l'acceptation ou le refus du crédit, les conditions tarifaires et le niveau de garantie exigé.

Le scoring est utilisé massivement en banque de détail pour les crédits à la consommation, les crédits immobiliers et l'octroi de cartes de crédit, où le volume de dossiers impose une automatisation des décisions. En banque d'entreprise, les modèles de notation interne (approche IRB sous Bâle III) attribuent une probabilité de défaut à chaque contrepartie pour calculer les exigences en fonds propres réglementaires. L'évaluation par score doit respecter les principes de non-discrimination et de transparence imposés par le RGPD et la réglementation sur l'intelligence artificielle.

À retenir

• Le scoring attribue une note chiffrée à un emprunteur pour estimer sa probabilité de défaut.
• Il repose sur des modèles statistiques calibrés sur des données historiques.
• Il est utilisé en banque de détail (crédit) et en banque d'entreprise (notation interne Bâle III).