Gamma d'une Option

Le gamma d'une option sert à indiquer la sensibilité d'un delta. Il permet d'évaluer à un instant précis les fluctuations du delta selon les variations du sous-jacent. Le delta quant à lui n'est autre qu'un indicateur de variation d'une option. Il existe quelques éléments qui peuvent influencer le calcul du gamma d'une option, à savoir les variations de la valeur du sous-jacent et sa volatilité, le taux d'intérêt sans risque, ainsi que le détachement d'un dividende.

 

 

 

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