Historic volatility
La volatilité historique (en anglais, historic volatility) exprime la plus grande différence entre deux cours d'une valeur. Il peut s'agir d'un incident isolé, ou qui se reproduit de manière plus ou moins fréquente. Pour le calculer, on mesure l'écart entre le maximum et le minimum de cotation d'une valeur, que ce soit une action, une obligation, ou un produit dérivé sur un sous-jacent. On le compare ensuite à l'historique d'une période donnée. À titre d'exemple, certaines valeurs peuvent devenir volatiles en fonction des saisons (fabricants de matériel de sports d'hiver ou de camping...).
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Share exchange offer
- Account Term
- Securization buy-out
- Prix
- Options exchange
- Volatilité – dividendes
- Eurozone public offering of securities
- SIRET
- Majority shareholder
- Réduction d'impôt
- Tendance finanicère
- Pactes Dutreil
- Moving average convergence divergence
- RES
- Public sector bond
- Tracinfo
- Tracker
- Trading facility
- Holdings ISF
- Fonds d'investissement de proximité
- Amsterdam Exchange Index
- Offre publique partielle
- Quotation List
- Défiscalisation
- Bond Unit
- On balance volume
- TVA
- NASDAQ
- Unrealized gain
- Need Financing
