Historic volatility

La volatilité historique (en anglais, historic volatility) exprime la plus grande différence entre deux cours d'une valeur. Il peut s'agir d'un incident isolé, ou qui se reproduit de manière plus ou moins fréquente. Pour le calculer, on mesure l'écart entre le maximum et le minimum de cotation d'une valeur, que ce soit une action, une obligation, ou un produit dérivé sur un sous-jacent. On le compare ensuite à l'historique d'une période donnée. À titre d'exemple, certaines valeurs peuvent devenir volatiles en fonction des saisons (fabricants de matériel de sports d'hiver ou de camping...).

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