Méthode d'évaluation des options
Une méthode d'évaluation des options est utilisée pour fournir une valeur estimative des options, en fonction de leur valeur intrinsèque, et en tenant compte du critère temporel.
Par exemple, le modèle Black-Scholes-Merton est un modèle mathématique, pour lequel le prix de l'option découle d'un processus stochastique, c'est-à-dire dépend de fonctions temporelles aléatoires. Son prix implicite dépend largement de celui de l'actif sous-jacent (qu'elle représente).
Ou la méthode Monte-Carlo qui utilise des critères aléatoires, pour déterminer les risques les plus fréquents, et la probabilité pour qu'une action soit bien cotée, en réduisant ces aléas.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Indice boursier Nikkei
- Indice CAC IT
- Rumeur boursière
- Conseiller
- Opening price
- CAC AllShares
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Indice Dow Jones Euro Stoxx 50
- Indice PMI
- Ratio du fonds de doulement
- Secured bond
- Frankfurt Stock Exchange
- New Share
- Plan épargne en actions
- Opération primaire
- Value at risk
- Indice SBF 80
- Opération secondaire
- Value date
- Sell in May
- VaMP
- Indices asiatiques
- Plate-forme électronique alternative
- Variance
- Clause antidilution
- Information boursière
- Action à bon de souscription d'actions
- Clause d'associé le plus favorisé
- OPR
- Vente aux enchères
