Méthode de Monte-Carlo

La méthode de simulation de Monte-Carlo fait référence aux jeux de hasard de Monaco. Elle désigne toute méthode probabiliste, qui calcule une valeur numérique par l'utilisation de procédés aléatoires, notamment pour calculer des surfaces ou des volumes ; ou encore, en physique des particules, à titre de simulation pour évaluer la forme d'un signal.

Dans le domaine financier, la méthode de Monte-Carlo consiste à isoler quelques variables cruciales d'un projet, par exemple la marge, le chiffre d'affaires ou le retour sur investissement. Ensuite, on leur affecte un facteur de probabilité. Enfin, de nombreuses évaluations aléatoires sont pratiquées, afin de détécter les probabilités d'occurrence des hypothèses retenues.