Modèle Eugene Fama et Kenneth French
Le modèle Eugene Fama et Kenneth French inclut trois facteurs pour déterminer le rendement d'un portefeuille. Ces facteurs sont l'exposition au marché (le beta du Modèle d'équilibre des marchés financiers), et deux facteurs de risque : Petit moins Grand (Small Minus Big) et Haut moins Bas (High Minus Low).
Le SMB considère que les faibles capitalisations boursières génèrent de plus grands rendements, et le HML considère que les actions des entreprises de référence produisent le même effet.
Ce modèle mesure l'écart de rentabilité entre petites et grosses capitalisations (effet de liquidité). Il étudie la profitabilité d'un marché, notamment par le ratio entre capitaux propres et montant de la capitalisation boursière.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Méthode d'actualisation
- Valeur de croissance
- Valeurs du Trésor
- Sector funds
- New York Stock Exchange
- Option
- Contrat multisupports
- Minority shareholder
- VIX Volatility Index
- Vlam 21
- Order all or nothing
- Ordre à exécution garantie
- Société Civile de Placement Immobilier
- Gestion réactive
- Investissement socialement responsable
- Registered share
- Investment advice
- Ajusted Present Value
- Investment club
- Required reserve ratios
- Public offering
- Public sector bond
- Qualified Institutional Buyers
- Participation
- Bon d'état
- Trading hours
- Résultat net par action
- Amsterdam Exchange Index
- Fonds de fonds
- Treasury securities
