Put call parity (parité vente achat) est un aspect des mathématiques financières, qui évalue la relation entre le prix de vente et le prix d'achat d'une option européenne, ayant les mêmes caractéristiques : même prix d'exercice, même sous-jacent et même date d'échéance.
Par exemple, une option d'achat à long terme et une option de vente à court terme peuvent avoir la même valeur qu'un simple forward. Si le prix à l'échéance est supérieur au prix d'exercice, l'option d'achat sera exercée; dans le cas contraire, l'option de vente sera exercée.
La recherche de la put call parity est majoritairement utilisée pour l'arbitrage.
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