Ratio de sharpe
La volatilité d'un placement est généralement associée à l'instabilité, donc au risque. Pour mesurer l'unité de risque par rapport à la rentabilité marginale d'un placement, l'économiste américain William Sharpe a mis au point le ratio qui porte son nom.
Ce ratio mesure la différence de performance entre un placement à risque quasi nul (comme des obligations d'État) et des placements moins sécurisés.
Ce ratio s'obtient en divisant le quotient d'excès de rentabilité (écart type) par le risque global d'un portefeuille, comparé au rendement d'un placement sans risque.
Le ratio de Sharpe permet de déterminer le meilleur ratio du couple rendement/risque, parmi plusieurs fonds d'investissement.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Part sociale d'un établissementde crédit mutualiste ou coopératif
- K-bis
- Défiscalisation
- PEE
- Nationalization
- Retraite par répartition
- Bought-sold
- Impôt
- Zone euro
- Rapport cours valeur comptable
- Acceptation du bénéficiaire
- Achat de soutien
- Placement à prix ouvert
- Acompte sur dividende
- Scissions
- OPCVM de gérants
- SCPI catégories
- Epargne salariale
- SCPI fiscales
- Plan d'épargne d'entreprise
- Livret d'épargne entreprise
- Plan épargne en actions
- Newly industrialized countries
- Vente à découvert
- Prix
- Inside shareholder
- Euronext
- Options exchange
- Or
- Order all or nothing
![[ETUDE] Les Français et le budget de Noel 2022](./pics/data/actualites/images_principales/28625-60x50.jpg)
![[ÉTUDE] Les projets des Français pour 2023](./pics/data/actualites/images_principales/28621-60x50.jpg)
