Régression linéaire

La régression linéaire, ou le modèle de régression linéaire, est une modélisation statistique et mathématique, qui peut s'appliquer à la prospective boursière.

La régression linéaire cherche à prévoir l'évolution des cours, en fonction de leur évolution passée. Concrètement, il s'agit de la modélisation de la relation entre une variable aléatoire (expliquée) et un vecteur de variables aléatoires (explicatives). Une autre variable est introduite, dite variable d'erreur ou perturbation.

En fonction des variables choisies, les analystes peuvent expliquer les raisons des différences de rendement. Ils déterminent ainsi la meilleure variable explicative pour choisir leurs produits financiers.

 

 

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