Sharpe ratio

Le Sharpe ratio (ratio de Sharpe), est aussi connu sous le nom de Sharpe index (indice), de Sharpe measure (mesure), et de reward-to-variability ratio (ratio de récompense-à-variabilité).

Ce ratio mesure le surplus de rendement moyen par unité de volatilité (variabilité) et par le risque total encouru dans le cadre d'une stratégie financière (investissement et ventes-achats). L'élément de comparaison est généralement le rendement des bons du Trésor. Un ratio élevé est considéré comme attractif.

Pour les options et les warrants, les investisseurs utilisent plutôt le ratio Sortino, le ratio Treynor, et le RoMaD (return over maximum drawdown, rendement au-dessus de la baisse maximale).

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