Sharpe ratio
Le Sharpe ratio (ratio de Sharpe), est aussi connu sous le nom de Sharpe index (indice), de Sharpe measure (mesure), et de reward-to-variability ratio (ratio de récompense-à-variabilité).
Ce ratio mesure le surplus de rendement moyen par unité de volatilité (variabilité) et par le risque total encouru dans le cadre d'une stratégie financière (investissement et ventes-achats). L'élément de comparaison est généralement le rendement des bons du Trésor. Un ratio élevé est considéré comme attractif.
Pour les options et les warrants, les investisseurs utilisent plutôt le ratio Sortino, le ratio Treynor, et le RoMaD (return over maximum drawdown, rendement au-dessus de la baisse maximale).
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Réserve
- Reserved quote
- Réserves légales
- Trader
- Trading facility
- Jurisprudence
- Trading range
- Knock-in option
- Bon de rachat d'action
- Krach
- Bon de souscription
- Hors bourse
- Treasury bond
- Treasury securities
- Offshoring
- Fonds de pension
- Ombudsman
- On balance volume
- Annexe
- Unrealized loss
- Rendement
- National Association Of Securities Dealers Automated Quotations System
- Upward flex
- Usufruit
- Usufruit temporaire
- Rendement net
- Yellow Metal
- Fonds vautour
- Rendement pour un homme
- Return on equity
