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Variance swap

Variance swap se traduit échange de variance. La variance est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne d'un ensemble.  

En finance, la variance est le carré de la volatilité d'un titre. Un contrat variance swap est un contrat à terme, qui porte sur l'écart que réalisera un titre par rapport à une donnée déterminée, en général un indice à taux flottant contre un taux fixe. Le prix d'exercice est choisi pour que la juste valeur (fair value) du swap soit égale à 0. À l'échéance, le détenteur de la valeur flottante recevra ou paiera la différence.

 

 

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