Variance swap

Variance swap se traduit échange de variance. La variance est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne d'un ensemble.  

En finance, la variance est le carré de la volatilité d'un titre. Un contrat variance swap est un contrat à terme, qui porte sur l'écart que réalisera un titre par rapport à une donnée déterminée, en général un indice à taux flottant contre un taux fixe. Le prix d'exercice est choisi pour que la juste valeur (fair value) du swap soit égale à 0. À l'échéance, le détenteur de la valeur flottante recevra ou paiera la différence.

 

 

Comparer gratuitement les crédits immobilier

 

 

 

 

Notre fil d'info

Les Cookies nous aident à optimiser voter expérience en ligne. Ils sont aussi utilisés à des fins statistiques, pour les réseaux sociaux, pour s’assurer de la qualité, ainsi qu’à des fins marketing avec nos partenaires. En continuant, vous acceptez cela. Vous pouvez en apprendre davantage en cliquant ici

X

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter sur l'immobilier, la banque et l'assurance

Gérez au mieux votre
argent, faites des économies
et profitez gratuitement
de tous nos bons plans