OIS

Un overnight indexed swap (OIS) pourrait se traduire par échange indexé à très court terme (une journée). Leur maturité varie entre une semaine et un an, et leur cotation est quotidienne. Ce sont principalement des taux flottants appliqués aux prêts sans exigence de garantie entre banques, comme le taux Eonia pour l'euro, le Sonia pour la livre sterling, et le Federal funds rate pour le dollar.

Par exemple, si le taux est l'Eonia contre le Libor à trois mois, l'échange concernera la différence entre les intérêts des deux produits. Seule cette différence sera versée par l'un des deux contractants à l'autre.

 

 

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