Gestion quantitative

La gestion quantitative est destinée à évaluer et limiter les risques, tout en visant la performance la plus élevée possible. La différence, c'est qu'elle est issue de modèles mathématiques, programmés par ordinateur. Elle se détermine par un indice qui sera pris comme référence, un benchmark (repère). Ses modélisations prennent en compte la volatilité relative des titres, leur risque intrinsèque, et leur risque de liquidité. L'objectif à moyen et long terme est d'obtenir une rentabilité supérieure à ce repère, tout en maintenant une prise de risque comparable. La gestion est largement automatisée, pour éviter les erreurs humaines du gestionnaire, et est donc largement contrôlée par des ordinateurs, qui prennent des décisions en fonction de calculs à grande échelle (notamment dans ce qu'on appelle la finance haute fréquence).


Cette gestion peut bien sûr passer de nouveau sous contrôle humain à tout moment.

 

 

 

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