Risk arbitrage

Risk arbitrage (arbitrage des risques) désigne une stratégie de vente ou d'investissement, pratiquée notamment par les fonds de couverture (hedge funds). Cette technique consiste à croiser deux opérations, pour minimiser les risques. Dans le cadre d'une fusion-acquisition, l'arbitrage des risques consiste à acheter simultanément des actions de l'entreprise acquéreuse, et des actions de l'entreprise acquise. Dans le cadre d'une liquidation, l'arbitrage se fait entre la valeur actuelle et la valeur liquidative estimée.

L'arbitrage des risques se fait également entre deux entreprises dont les cours sont régulièrement corrélés. En cas de divergence, l'investisseur prend une position à long terme sur l'une et à court terme sur l'autre, en attendant qu'elles soient de nouveau au même niveau.

 

 

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