Définition - Score
Écrit par Arsalain EL KESSIR,
Le score, ou scoring, est une méthode d'évaluation statistique utilisée par les établissements de crédit pour mesurer le risque de défaut d'un emprunteur à partir d'un ensemble de critères quantitatifs et qualitatifs, aboutissant à une note synthétique qui détermine l'acceptation ou le refus du crédit.
Le scoring intègre des variables telles que les revenus, l'ancienneté professionnelle, le taux d'endettement, l'historique bancaire, l'âge, la situation familiale, le type de contrat de travail et l'apport personnel. Chaque variable reçoit une pondération et l'ensemble produit un score global. Un score supérieur au seuil d'acceptation conduit à l'octroi du crédit, un score inférieur au refus ou à des conditions plus restrictives.
Le scoring est complété par l'analyse humaine du dossier (intervention du conseiller ou du comité de crédit) et par la consultation du FICP. Les modèles de scoring sont calibrés à partir de l'historique des défauts de paiement et sont régulièrement réajustés. L'intelligence artificielle et le machine learning enrichissent les modèles traditionnels. L'emprunteur n'a pas accès à son score mais peut demander les motifs d'un refus.
À retenir
- Le scoring évalue statistiquement le risque de défaut d'un emprunteur par une note synthétique.
- Il intègre revenus, endettement, historique bancaire et situation professionnelle.
- Il est complété par l'analyse humaine et la consultation du FICP.
