Courbe des taux swap

Un swap est échange financier. La courbe swap est la représentation graphique de l'évolution des taux fixés pour les swaps, en comparaison avec des taux variables de différentes maturités.

Les swaps ne deviennent vraiment actifs qu'à leurs échéances, par exemple un an ou deux ans, ce qui en réduit la prédictibilité. En général donc, pour représenter le délai inférieur à un an, on utilise les cotations des futures Libor ou Euribor, selon la devise concernée. Ces cotations sont plus liquides, et l'analyse qui en ressort est plus représentative du marché ; de plus, leur maturité est proche, entre 1 à 3 mois. La courbe des taux swaps donne aussi une représentation de leur valorisation.

 

 

 

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