Véga d'une option
Le véga d'une option est la mesure de sa volatilité. Le prix d'un contrat à terme change en réaction à une augmentation de 1 % de la volatilité du sous-jacent sur lequel elle s'appuie. Plus la date de maturité est lointaine, plus le véga est important. La variation de la volatilité du sous-jacent induit automatiquement un véga plus grand pour les options.
En revanche, le véga d'un call (achat) est égal au véga d'un put (vente), car la volatilité implique que la possibilité de gain ou de perte soit équivalente pour les deux parties.
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Autres définitions epargne
- Shareholder
- Action nominative
- Loss ratio
- Options exchange
- Taux futur garanti
- Volatilité
- SICAV et FCP fiscalité
- SICAV indicielle
- Voting right share
- Order to revoke
- Produit structuré
- Ordre à déclenchement
- Profiles funds
- Ordre à exécution garantie
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- Ordre à plage de déclenchement
- North American Free Trade Agreement
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- Ordre de meilleure place
- Taxation of savings income
- SIX Swiss Exchange
- Adjudication
- Ordre tout ou rien
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- Technique de l'enhancement
- Pourcentage d'intérêt
