Véga d'une option
Le véga d'une option est la mesure de sa volatilité. Le prix d'un contrat à terme change en réaction à une augmentation de 1 % de la volatilité du sous-jacent sur lequel elle s'appuie. Plus la date de maturité est lointaine, plus le véga est important. La variation de la volatilité du sous-jacent induit automatiquement un véga plus grand pour les options.
En revanche, le véga d'un call (achat) est égal au véga d'un put (vente), car la volatilité implique que la possibilité de gain ou de perte soit équivalente pour les deux parties.
Comparer gratuitement les crédits immobilier
Autres définitions epargne
- Unrealized loss
- Private equity
- Second offering
- Sector funds
- New Share
- Véga
- Actif successoral
- Niche
- Ethique
- Récompense
- Nombre d'or
- Inside shareholder
- Prix offert
- Gamma d'une Option
- Non-compete Clause
- Long terme
- Eurogroupe
- Productivité
- Mise aux enchères
- Produit dérivé
- Norme Comptable
- Ordre à plage de déclenchement
- Portfolio management company
- Carnet d'ordres
- Portuguese stock index
- Droit de souscription
- Ordre de meilleure place
- Below investment grade
- Taxe sur la valeur ajoutée TVA
- Taxe sur les opérations de Bourse
