Véga d'une option
Le véga d'une option est la mesure de sa volatilité. Le prix d'un contrat à terme change en réaction à une augmentation de 1 % de la volatilité du sous-jacent sur lequel elle s'appuie. Plus la date de maturité est lointaine, plus le véga est important. La variation de la volatilité du sous-jacent induit automatiquement un véga plus grand pour les options.
En revanche, le véga d'un call (achat) est égal au véga d'un put (vente), car la volatilité implique que la possibilité de gain ou de perte soit équivalente pour les deux parties.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Plan d'épargne retraite populaire
- Plan épargne en actions
- Vente aux enchères
- Nikkei 225
- Action attribuée gratuitement aux salariés
- Contrat sur différences
- Productivité
- Short Term European Paper
- Vlam 21
- Volatilité
- Volatilité historique
- Actionnaire externe
- Actionnaire interne
- Portefeuille
- Actions autocontrôlées
- Closed-end Fund
- Produit structuré
- Ordre à déclenchement
- Profiles funds
- Tax Call
- Normes IFRS
- Profit
- Tax haven
- Ordre à plage de déclenchement
- Tax notice
- Bear
- Ordre de Bourse
- SIRET
- Tax value
- Bel Mid
