Véga d'une option

Le véga d'une option est la mesure de sa volatilité. Le prix d'un contrat à terme change en réaction à une augmentation de 1 % de la volatilité du sous-jacent sur lequel elle s'appuie. Plus la date de maturité est lointaine, plus le véga est important. La variation de la volatilité du sous-jacent induit automatiquement un véga plus grand pour les options.  

En revanche, le véga d'un call (achat) est égal au véga d'un put (vente), car la volatilité implique que la possibilité de gain ou de perte soit équivalente pour les deux parties.