Alpha portable

L'alpha portable est un coefficient permettant de mesurer l'excédent de performance d'un portefeuille d'investissement, qui se calcule en ramenant le risque de marché à une valeur nulle. Dans ce cas, contrairement à un alpha classique, le rendement du portefeuille calculé avec l'alpha portable ne dépend pas des variations du marché.

L'alpha portable exige donc du gestionnaire de portefeuille qu'il fasse toujours les choix adaptés et qu'il cherche toujours l'élimination des risques du marché, soit en procédant à des ventes à découvert, soit en utilisant des instruments dérivés.

 

 

 

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