Le véga désigne une fonction qui croît au fur et à mesure que s'approche la date d'échéance d'un instrument financier à terme. Plus la date approche, plus le véga prend de l'importance, tout en augmentant. Le véga est la variation de prix provoquée par l'augmentation de 1 % de la volatilité du sous-jacent d'une option.
Plus cette volatilité est forte, plus fort est le véga. Exemple : pour une option à 10 euros avec un véga de 1 %, si la volatilité augmente de 3 %, le prix de l'option passera à 13 euros.
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