Gamma

Le gamma est un indicateur qui détermine à quel point le delta (ou position, mesure principale du risque) est sensible aux variations de l'actif sous-jacent. Par définition, le delta est la variation du prix d'une option en euros, dans le cadre d'une variation de la valeur en euros de son sous-jacent. Il faut savoir que le delta affiche une grande sensibilité par rapport aux variations du support, lorsque le prix d'exercice d'une option se rapproche du prix du sous-jacent. Pour information, le gamma d'une option achetée est toujours positif, que l'option soit call ou put. Ce même gamma est proche du néant lors que les options sont très en dehors ou très en dedans de la monnaie

 

 

 

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