La volatilité implicite est la volatilité naturelle attendue d'un produit dérivé, exprimée en pourcentage. Cette volatilité implicite dépend des variations de l'actif sous-jacent, de la durée de maturité du produit, du prix d'exercice, du taux de rendement espéré, et bien sûr de l'amplitude de la dispersion des cours.
En pratique, l'acheteur et le vendeur échangent la volatilité implicite d'un produit, qui dépend de leur anticipation réciproque, baissière ou haussière. Une forte volatilité implicite indique que le prix du sous-jacent risque de varier fortement.
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