Le thêta est l'une des lettres grecques utilisées en finance. Dans le domaine financier, le thêta désigne l'érosion de la valeur d'une option, au fur et à mesure que se réduit la maturité restant à courir.
Les options ne peuvent être exercées que pendant un temps limité. Plus leur date d'échéance approche, en l'absence d'élément extérieur comme une forte fluctuation de leur sous-jacent, plus elles se dévalorisent.
Le thêta s'exprime en chiffres, en fonction du montant d'érosion quotidien de l'option.
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